国债期货集体收涨：长期利率债收益率下行，央行逆回购操作稳定资金面
【国债期货市场表现强劲】国债期货市场今日展现出积极面貌，各类期限合约普遍实现涨幅。30年期主力合约领涨，涨幅达到0.41%，10年期主力合约攀升0.08%，5年期和2年期主力合约分别微涨0.05%和0.03%。【银行间利率债收益率普遍下降】银行间市场主要利率债收益率出现大多数的下行
国债期货套期保值实证：OLS和GARCH优化风险管理
【实证分析揭示国债期货套保最优模型】国内学者基于国债期货合约历史交易数据，开展套期保值（对冲）比率的实证分析。重点研究了2年期、5年期和10年期国债期货，通过基点价值法与统计模型相结合的方法，力图找到更优的套期保值策略。研究表明，自回归条件异方差（GARCH）模
国债期货午盘集体下挫：2年期跌0.05%，5年期与10年期各跌0.07%
【国债期货午盘表现跌势明显】5月21日午间收盘，国债期货市场呈现一定程度的下跌。具体来看，2年期国债期货（TS）主力合约下滑了0.05个百分点。5年期国债期货（TF）主力合约同样面临压力，下跌幅度为0.07%。10年期国债期货（T）主力合约亦未能幸免，下跌了0.07个百分点。而30
国债期货午盘全线上涨：30年期TL合约大涨0.30%
【国债期货市场午盘上涨】国债期货市场午盘收盘时，各类合约显示出小幅上涨态势。2年期国债期货（TS）的主力合约录得小幅增长，涨幅为0.03%。与此同时，5年期国债期货（TF）主力合约的涨幅更甚，达到0.09%。10年期国债期货（T）主力合约表现同样不俗，录得0.18%的涨幅。而30年
国债期货交易策略：短期反转效应显著，年化收益显著提升
【报告深入剖析国债期货市场时序特征新发现或助投资者决策】最新发布的策略报告，对中国国债期货市场的历史发展和价格数据进行了深入分析。报告提出两年期、五年期和十年期国债期货品种的涨跌方向研究，揭示了市场短期反转效应存在其显著性。基于对国债期货市场时序特征的新
国债期货全线下跌，30年期跌0.35%：央行20亿逆回购操作
【央行20亿元逆回购操作，国债期货全线下跌】在上个交易日，国债期货市场经历全面下滑。其中，30年期主力合约下挫0.35%，紧随其后的是10年期主力合约，跌幅为0.12%，5年期主力合约和2年期主力合约分别记录0.05%和0.01%的下跌。央行公告，为保障银行体系流动性的合理充裕状态，
中金所：明确超长期特别国债纳入30年期国债期货可交割券范围
南方财经全媒体记者翁榕涛广州报道5月17日，据南方财经全媒体记者了解，中国金融期货交易所明确本轮发行的30年期特别国债符合国债期货可交割券条件，将纳入30年期国债期货可交割券范围，用于国债期货实物交割。2024年政府工作报告指出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别
30年期特别国债纳入国债期货交割范围
钛媒体App5月17日消息，中国金融期货交易所发布公告，将30年期特别国债纳入交易所30年期国债期货的交割范围，用于国债实物交割。专家表示，将超长期特别国债纳入30年期国债期货可交割范围，有利于国债承销团成员利用30年期国债期货管理超长期特别国债的利率波动风险，提升承
国债期货跌幅缩小 30年期主力合约跌超0.38%
【国债期货跌幅缩小30年期主力合约跌超0.38%】财联社5月17日电，截至下午1点45分，国债期货下跌有所缩小，30年期主力合约跌超0.38%，10年期主力合约跌0.9%。建信期货认为，前日杭州市临安区政府宣布决定收购一批商品住房用作公共租赁住房，关于政府收房化解库存压力的消息继
国债期货早盘下跌：各合约跌幅不一，最长周期跌0.34%
【国债期货市场早盘呈现普遍下跌态势】今日国债期货市场早盘出现普遍下跌情况。2年期国债期货（TS）主力合约跌幅为0.02%，5年期国债期货（TF）主力合约下跌0.05%，10年期国债期货（T）主力合约下跌0.09%。此外，30年期国债期货（TL）主力合约跌幅最大，达到0.34%。